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上海Python量化期權(quán)實戰(zhàn)應(yīng)用

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預(yù)約試聽索取底價

PART

01 金融模塊

1. Option 基礎(chǔ)知識及概念

2. Option 估值定價：BSM、二叉樹、MCS

3. Option 交易策略

PART

02 量化模塊

1. 隱含波動率計算

2. MCS 實現(xiàn) Option 定價

3. 二叉樹實現(xiàn)美式期權(quán)定價

4. 奇異期權(quán)定價

PART

03 拓展延伸

1. 基于波動率收斂的 Straddle 交易策略

2. 基于波動率套利期權(quán)交易策略

注：本產(chǎn)品目前處于預(yù)售階段，正式課程將于2019年2月陸續(xù)上線。

課程亮點

1全面性

零基礎(chǔ)期權(quán)入門知識講解，涵蓋期權(quán)基礎(chǔ)和主流期權(quán)交易策略

2系統(tǒng)性

利用Python對歐式、美式和奇異期權(quán)進行定價

3實戰(zhàn)性

利用Python實現(xiàn)期權(quán)量化投資策略，掌握期權(quán)量化策略回測思想

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